News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 518 |
| Number of Articles | 4,516 |
| Article View | 9,584,614 |
| PDF Download | 5,345,996 |
طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی | ||
| تحقیقات مالی اسلامی | ||
| Article 4, Volume 10, Issue 1 - Serial Number 19, August 1399, Pages 39-66 PDF (1.67 M) | ||
| Document Type: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی) | ||
| DOI: 10.30497/ifr.2021.15184.1520 | ||
| Authors | ||
| مجید نیلی احمدآبادی* 1; امیدعلی عادلی1; مرضیه نعمتی فرد2 | ||
| 1استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| Receive Date: 20 May 2020, Revise Date: 08 March 2021, Accept Date: 09 March 2021 | ||
| Abstract | ||
| ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می‌شود اما هم‌زمان باید به توان پاسخ‌گویی بانک به سپرده‌گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می‌توانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانکها باید به بهینهسازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامهریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه هم‌زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک‌ها، ارائه‌شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. دادههای لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه‌شده‌اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می‌شوند و روش تحلیل داده‌ها، مدلسازی و برنامهریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامهریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض‌الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنیداری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به‌کارگیری این مدل می‌تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان‌دهی است این مدل می‌تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد. | ||
| Keywords | ||
| منابع و مصارف; برنامهریزی ریاضی; بانک; پرتفولیو; ریسک تسهیلات. طبقه‌بندی JEL: E51; E44; E43 | ||
| References | ||
|
اختیاری، مصطفی؛ و عالم تبریز، اکبر (1394). بهینهسازی پرتفوی منابع و مصارف بانکها با استفاده از برنامهریزی خطی (موردمطالعه: بانک صادرات ایران). فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، 5(12)، 134-158.
البرزی، محمود؛ پورزرندی، محمدابراهیم؛ و شهریاری، مجید (1390). مدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستمهای پویا. فصلنامه مهندسی و مدیریت اوراق بهادار، 2(6)، 41-59.
اماموردی، قدرتالله؛ غلامی، غلامحسین؛ و ملک، هومن (1391) انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک مسکن. سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان.
امیری، مقصود؛ و محبوب قدسی، مهسا (1394). مدل برنامهریزی خطی فازی برای مسأله انتخاب سبد سهام بهینه. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 105-118.
بهمند، محمد؛ و بهمنی، محمود (1390). بانکداری داخلی-1(تجهیز منابع پولی) (چاپ هجدهم). تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ترابی، رضوان؛ و حمزه، مهدی (1394). طراحی مدل بهینه برای ترکیب سبد تسهیلات اعطایی بانک مهر اقتصاد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، شیراز.
حسینیپور، سیدمحمدرضا؛ محسنی، سیمین؛ و جعفریمقدم، مسعود (1397) مقایسه سه روش برنامهریزی خطی، آرمانی و فازی در ترکیب بهینه منابع و مصارف در بانک کشاورزی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 13(37)، 357-374.
دائی‌کریم‌زاده، سعید (1392). ترکیب بهینه تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران در بخش‌های اقتصادی با استفاده از نظریه فرامدرن سبد سرمایهگذاری. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(15)، 17-28.
راعی، رضا؛ باسخا، حامد؛ و مهدیخواه، حسین (1399). بهینهسازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-CVaR و رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن. فصلنامه تحقیقات مالی، 22(86)، 149-159.
سینا، افسانه؛ و فلاح‌شمس، میرفیض (1398) بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(40)، 184-200.
شیخ، رضا؛ و عامری‌راد قیصری، بهناز (1395). تحلیل مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد تصمیم‌گیری گروهی چند هدفه فازی. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(16)، 61-78. صالحی، فهیمه؛ صالحی، مجتبی؛ و جعفری اسکندری، میثم (1393). بهینهسازی سبد تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی با استفاده از برنامهریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت.
عبادی روح‌اله؛ و حسینخانی، گلاره (1398). شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 8(16)، 409-440. doi: 10.30497/ifr.2019.2324
عسگرزاده، غلامرضا (1385) مدلسازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری. فصلنامه اندیشه صادق، 12(23)، 107-130.
فراهانی‌فرد سعید؛ و بایزیدی، رحمن (1393). تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 4(7)، 71-106. doi: 10.30497/ifr.2014.1676
قندهاری، مریم؛ آذر، عادل؛ یزدانیان، احمدرضا؛ و گلارضی، غلامحسین (1398). ارائه ترکیبی از برنامهریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی چندمرحلهای سبد سهام با معیار ریسک Glue VaR. فصلنامه مدیریت صنعتی، 11(33)، 517-542.
کریمی، فرزاد؛ و زاهدی کیوان، مهدی (1389). تعیین الگوی بهینه تخصیص یارانه‌های بخش کشاورزی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (رهیافت: تحلیل سلسله مراتبی بازهای). فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 2(8)، 99-120.
کریمی، محمدشریف؛ اماموردی، قدرت‌اله؛ دباغی، نیشتمان (1392). ارزیابی و شناسایی مناسب‌ترین گزینه سرمایهگذاری دارایی و مالی در ایران (در بازه زمانی 1389- 1380). فصلنامه اقتصاد مالی، 7(25)، 177-207.
کیانی‌هرچگانی، مائده؛ نبوی چاشمی، علی؛ و معماریان، عرفان (1393). بهینهسازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک. فصلنامه دانش سرمایهگذاری، 3(11)، 125-164.
محمدی، رحمتاله؛ و قنبری، مهرداد؛ و یارمحمدی، خیریه (1393). تعیین ترکیب بهینه منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده پول در بانک ملی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مقدم مرتضی (1392). مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و نقش آن در تدوین استراتژی بهینه تصمیم‌گیری در ترکیب دارایی بدهی بانک، فصلنامه بانک آینده، 23(92)، 38-41.
مسعودیان، علیرضا؛ جعفری‌صمیمی، احمد؛ و عرفانی، علیرضا (1398). تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانکهای ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 12(47)، 1-17.
میثمی حسین؛ و ندری، کامران (1394). عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، دوره 5(9)، 119-154. doi: 10.30497/ifr.2015.1794
Agarwal, S. (2017). Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimisation. Springer. 159–197. doi:10.1007/978-3-319-54416-8.
Georgiev, B. (2014). Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization with Alternative Return Estimation. Atlantic Economic Journal, 42(1), 91-107.
Patari, E., Leivo, T., & Honkapuro, S. (2012). Enhancement of Equity Portfolio Performance Using Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research, 220(3), 786-797.
Jao, Y. C. (2001). Linear Programming and Banking in Hong Kong. Journal of Business Finance and Accounting, 7(3), 489-500.
Dash, G., & Kajiji, N. (2005). A Nonlinear Goal Programming Model for Efficient Asset-Liability Management of Property-Liability Insurers. INFOR: Information Systems and Operational Research, 43(2), 135-156.
Mazumdar, K., Zhang, D., & Guo, Y. (2020). Portfolio Selection and Unsystematic Risk Optimisation Using Swarm Intelligence. Journal of Banking and Financial Technology, 4(1), 1-14.
Liu, Y. J., & Zhang, W. G. (2013). Fuzzy Portfolio Optimization Model Under Real Constraints. Insurance: Mathematics and Economics, 53(3), 704-711.
Woodside-Oriakhi, M. (2011). Portfolio Optimisation with Transaction Cost (Doctoral Dissertation, Brunel University, School of Information Systems, Computing and Mathematics).
Papaioannou, E., Portes, R., & Siourounis, G. (2006). Optimal Currency Shares in International Reserves: The Impact of the Euro and the Prospects for the Dollar. Journal of the Japanese and International Economies, 20(4), 508-547.
Chou, Y. H., Kuo, S. Y., & Lo, Y. T. (2017). Portfolio Optimization Based on Funds Standardization and Genetic Algorithm. IEEE Access, 5, 21885-21900.
Romaniuk, J., & Nenycz-Thiel, M. (2011). The Nature and Incidence of Private Label Rejection. Australasian Marketing Journal, 19, 93-99. | ||
|
Statistics Article View: 837 PDF Download: 707 |
||