مقایسه مدل‌های ارزش در معرض خطر شبیه‌سازی تاریخی و گارچ در پیش‌بینی وجه تضمین قراردادهای آتی

عبده تبریزی؛ حسین، رادپور، میثم (1388)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار: رویکرد ارزش در معرض ریسک. تهران: انتشارات آگاه.

فلاح، جواد (1393)، «آثار تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران»، تهران: پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

کریمی، سمیرا (1391)، «محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی»، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شریف.

محمدی، تیمور و نصیری، سمیه (1389)، «مقایسه مدل‌های Riskmetric و GARCH در پیش‌بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مطالعات مالی، شماره 6، صص 95-118.

مهدوی، غدیر و ماجدی، زهرا (1389)، «کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران»، مجله علوم آماری، شماره 1، صص 59-76.

Ali, G. (2013), EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH, AVGARCH,NGARCH, IGARCH and APARCH Models forPathogens at Marine Recreational Sites. Journal of Statistical and Econometric Methods , 13, 57-73.

Black, F. (1976), Studies of Stock Price volatility Changes. in Proceedings of the 1976 Meetings of the Business and Economics Statistics Section, American Statistical Association , pp. 177-181.

Broussard, J. P. (2001), Extreme-value and margin setting with and without. The Quarterly Review of Economics and Finance , 41, 365-385.

Cotter, J. (2001), Margin Exceedances for European Stock Index Futures using Extreme Value Theory. Journal of Banking and Finance , 25, 1475-1502.

Cotter, J., & Dowd, K. (2006), Spectral Risk Measures with an Application to Futures Clearinghouse Variation. Dublin: University College Dublin. School of Business. Centre for Financial Markets.

Cotter, J., & Longin, F. (2004), Margin requirements with intraday dynamics. working papaer.

Edwards, F. R., & Neftci, S. N. (1998), Journal of Futures Markets. Extreme Price Movements and Margin Levels in Futures Markets , 8, 639-655.

Engel, R. F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica , 50, 987-1008.

Figlewski, S. (1984), Margins and Market Integrity: Margin Setting for Stock Index Futures and Options. Journal of Futures Markets , 4, 385-416.

French , K. R., Schwert , G. W., & Staumbaugh, R. F. (1987), Expected Stock Returns and Volatility. Journal of Financial Economics, 19(1), 3-29.

Gay , G. D., Hunter , W. C., & Kolb, R. W. (1986), Journal of Futures Markets. A Comparative Analysis of Futures Contract Margins, 6, 307-324.

Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993), On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. journal of finance, 48(5), 1779-1801.

Hall, P., & Welsh, A. (1984), Best Attainable Rates of Convergence for Estimates of Parameters of Regular Variation. Annals of Statistics , 12, 1072-1084.

Hsieh, D. A. (1991), Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets. Journal of Finance , 46, 1839-1877.

King, N. (2013), IMR Methodology Review for the Equity Derivatives Market. Jojannesburg: JSE.

Knott, R., & Polenghi, M. (2006), Assessing central counterparty margin coverage on futures contracts. London: Bank of England.

Longin, F. M. (1999), Optimal Margin Levels in Futures Markets: Extreme Price Movements. Journal of Futures Markets , 19, 127-152.

Nelson, D. (1991), Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A new Approach. Econometrica , 59, 347-370.

Warshawsky, M. J. (1989), The Adequacy and Consistency of Margin Requirements: The Cash, Futures and Options Segments of the Equity Markets. Review of Futures Markets , 8, 420-437.

Žiković, S. (2008), Friends and Foes: A Story of Value at Risk and. Dubrovnik: YOUNG ECONOMISTS' SEMINAR to 14 Dubrovnik Econometric conference.