News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 518 |
| Number of Articles | 4,516 |
| Article View | 9,591,813 |
| PDF Download | 5,357,377 |
مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| Article 5, Volume 6, Issue 1 - Serial Number 11, August 1392, Pages 107-131 PDF (765.29 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/ies.2013.1511 | ||
| Authors | ||
| حسن کیائی* 1; حمید ابریشمی2; حسن سبحانی2 | ||
| 1دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 2استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| Receive Date: 04 January 2014, Revise Date: 27 June 2014, Accept Date: 17 March 2014 | ||
| Abstract | ||
| رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال‌های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه‌سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می‌کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه‌سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل‌های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می‌دهد که شبیه‌سازی آن‌ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می‌کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه‌سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می‌گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می‌دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می‌شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم‌های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد. | ||
| Keywords | ||
| بانکداری اسلامی; بانکداری متعارف; عملکرد بهینه; بهینه سازی تصادفی; فرآیند پرش- انتشار | ||
| References | ||
|
Ahmad, A. U. F. and Hassan, M. K. (2007), "Riba and Islamic Banking", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 3, No. 1, January - June 2007. Black, F. and Scholes, M. J. (1973), "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, Vol.81, No. 3, pp. 637-654. Dangl, J. P. and Lehar, B. (2004), "Value-at-risk vs. Building Block Regulation in Banking", Journal of Financial Intermediation, vol. 13, pp.96-131. Ernst and Young (2013), World Islamic Banking Competitiveness Report 2013, December 2012. Hanson, F. B. (2007), Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions: Modeling, Analysis and Computation, University of Illinois, Chicago, USA. Iqbal, M. (2001), "Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study", Islamic Economic Studies, Vol.8, No.2, April. Malik, M. S. and Mustafa, A. M. (2011), "Controversies that Make Islamic Banking Controversial: An Analysis of Issues and Challenges", American Journal of Social and Management Science, Vol 2, No.1, pp.41-46. Mohamad, S. and Hassan, T. and Bader, M. K. I. (2008) "Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach (SFA)", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 4, No. 2, pp.107-130. Mukuddem-Petersen, J. and Petersen, M. A. (2006), "Bank Management via Stochastic Optimal Control", Automatica, vol. 42, No. 8, pp.1395-1406. Mukuddem-Petersen, J. and Petersen, M. A. and Schoeman, I. M. and Tau, B. A. (2007), "Maximizing Banking Profit on a Random Time Interval", Journal of Applied Mathematics, 22 pages. | ||
|
Statistics Article View: 2,785 PDF Download: 1,573 |
||